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Quantitative Trading Strategies: Harnessing the Power of Quantitative Techniques to Create a Winning Trading Program (McGraw-Hill Trader’s Edge Series)

価格: ¥5,682
カテゴリ: ハードカバー
ブランド: McGraw-Hill
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定量分析に興味がある方は是非 ★★★★★
タイトルは仰々しいですが、非常に読みやすく書かれています。
FX,Futuresなどの複数の資産に対してバックテストを行い、年度別の成績など細かなブレークダウンもあります。
定量分析と聞くと難しそうですが、この本を読むと、エントリールール自体は難解ではなく、
リスク管理をどうするかが最重要ということが実感できるのではないでしょうか。
個人的には、戦略間の相関係数を考慮して、複数の戦略を複数の資産で使うことの重要さを学べました。

後半にはrelative value戦略でのバックテスト結果がありますが、この手の本では非常に珍しく
一度目を通しておくだけでも価値があるのでは。
ただし、2002年までの結果までしかないのでその点は注意してください。