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オプションのすべてを論理的に、明快に解説した、すべての金融プロフェッショナル必携の一冊。

現役オプショントレーダーが、
実際のトレードの現場、およびシニアトレーダーからのレクチャーで学んだことをもとに、
オプションとは何かからはじめ、実際のトレード戦略までを網羅的に余すことなく執筆しました。

オプションはその性質上、完全に理解するためにはどうしても高度な数学の知識が必要になります。
本書でも数式は出てきますが、数式部分を飛ばしても理解できることを目指し、
読者がオプションの本質を把握できるような丁寧な説明を心がけています。

また、オプション取引の現場に身を置く者だからこそ書ける、アメリカ時代の経験や
その他オプションにまつわる興味深いエピソードをコラムとして各章の最後に掲載しています。

【主な目次】
はじめに
１章　オプションとは
2章　プットコールパリティ
3章　オプション価格はどう決まるか
4章　オプション価格計算モデル
5章　ボラティリティとは
6章　ボラティリティサーフィス
7章　スプレッドとは
8章　グリーク
9章　グリークの視点からのスプレッド
10章　コールとプットの等価性
11章　オプションアービトラージ
12章　アメリカ型オプションのアービトラージ
13章　トレーダーの視点
14章　ＶＩＸとは
用語集
正規分布表
索引