10年前、大学院生のときに初めて手にしましたが、
この本を超える時系列分析のテキストには、
現在に至るまで、お目にかかっておりません。
ベイジアンやGMMなども扱っていて、
まさに痒い所にまで手が届いています。
大部ですし、数学的にも高度な部分もありますが、
計量経済やマクロ経済、ファイナンスの研究者には、
ぜひ身につけて欲しい知識ばかりだと思います。
翻訳版も出版されていますので、英語が苦手な人は、
そちらを使ってもいいかもしれません。