本書は確率過程論の基本について書かれたものです。体裁としては問題集あるいは演習書に近い形を取っています。問題を解きながら確率過程論の基本を体得するように書かれています。本書は確率積分（伊藤積分）の入門を最終的な目的としていますが、そこに至るまでの過程はかなりきちんと書かれています。条件付き確率、離散時間のマルチンゲール、マルコフ・チェーン、ポアソン過程そしてブラウン運動（ウィーナー過程）という構成で書かれています。
各問題の難易度は高くありませんが、かなり重要なものも含まれていますので、是非すべて解くようにしたいものです。初めて読むとき解けない問題があるかもしれませんが、まったく心配は要りません。各章の最後に詳細な解答が付いていますので、解答をフォローするだけでも良いと思います。
演習で確率過程論を体得する絶好の図書です。久々のお奨め品だと思います。（問題・解答付き）

～～一応、これを読んだ時の自分の確率論に体する知識は、「ルベーグ積分から確率論　志賀」「確率論　熊谷」を読んだ程度のレベルでした。実際、熊谷さんの確率論の方がちょっと難しいかどっこいかなと感じのレベルの本ですので読みやすい本だと思います。がちがちの数学書って雰囲気はありません。演習問題が章ごとに設けられていて解答もついてますので自習～～書～～として適しているのではないでしょうか。最後の方にマルチンゲール、Ito Stochastic Processが出てきて確率過程の本格的世界が開けてくる瞬間に本は終わります。読了後は、確率微分方程式の本（エクセンダールとかその他）に挑戦しても死なない程度なレベルに達しているはず。～実は、この著者達はProbability Through～～ Exerciseという丁寧な解説のついた演習書も出していて、そちらの方も数学プロパーでない自習者にはとても参考になるのでよかったら是非。～