確率微分方程式についていろいろ読もうとチャレンジしましたが、
最後まで読めた数学書はいまのところこれだけです。ようやく
マルチンゲールが理解できたような気がします。

金融についてのことはほとんど書いてありませんので、連続時間の
確率解析に興味のあるどの分野の人にでもおすすめできます。
確率微分方程式やコルモゴルフ方程式（フォッカープランク方程式）
を見よう見まねで解いたことあるけれど、数学的にもうすこしちゃ
んと知りたいという人には特におすすめでしょう。

数学的知識を前提としないと書いてあるけれど、大学学部１、２年
生程度の知識はもちろん必要です。一様連続とか微分方程式の解法
とか、積分の定義とか（ただしルベーグ積分の概念はでてこない）
知らないと難しいと思われますのでご注意ください。
証明や式の展開に省略も多いですが、コンパクトにまとめられている
ゆえ仕方ないでしょう。