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コンピュテーショナル・ファイナンス (ファイナンス講座)

価格: ¥4,410
カテゴリ: 単行本
ブランド: 朝倉書店
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ファイナンスの数値解法 ★★★★☆
ファイナンスの世界では、ブラック=ショールズの公式のような解析解がない金融商品が多数存在するが、それらの価格を数値解析でもとめるというのは、実務では特に重要になる。そのための具体的な計算手法である、二項モデル、モンテカルロ法、有限差分法の基本と、それらの様々なバリエーションが一通り触れられている。説明は、他の数値解析の本と比べて際立ってわかりやすいわけではない(わかりにくいわけでもないが)。しかし、ファイナンスに絞って書かれた日本語の本は、今のところ他にないようなので、英語が苦手という人はどうぞ。ただ一つ難点を挙げるとすれば、数値例・プログラム例が少ないことだろうか。